Corlytics推出非金融风险量化指标，为银行业风险计量补上空白
RecodeX 重构消息，金融科技公司Corlytics针对银行业长期缺乏统一度量的非金融风险（NFR）提出量化方案，试图用美元金额衡量这一风险敞口。Corlytics指出，信用风险依靠违约概率（PD）和违约损失率（LGD）计量，市场风险使用风险价值（VaR），流动性风险则通过流动性覆盖率（LCR）衡量，而驱动银行业最大运营损失的非金融风险此前一直没有对应的量化指标。
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Corlytics非金融风险量化
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