30年期美债收益率逼近6%，市场警惕CTD切换放大抛售风险
RecodeX 重构消息，30年期美债收益率逼近6%，市场开始关注最便宜可交割债券（CTD）切换可能带来的连锁效应。若CTD向更长期限迁移，投资者再平衡操作可能进一步压低长债价格、推高收益率，从而放大下一轮抛售压力。
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美债CTD切换风险
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按最新发布排序美债新风险藏于国债期货合约细则 CTD切换或加剧抛售
RecodeX 重构消息，有分析指出，美国国债期货合约细则中潜藏新的风险点。当最便宜可交割券（CTD）发生切换时，可能引发期货与现券市场的连锁抛售，从而放大美债价格波动。该机制涉及国债期货交割规则，市场关注其对美债流动性和收益率的潜在冲击。